Сравнение DAT с DIVO
DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. DAT is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 3 years, DAT returned 18.54%/yr vs 15.83%/yr for DIVO. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DAT charges 0.58%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности DAT и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAT показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 10.78%.
DAT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- 31.80%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.55%
DIVO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 10.78%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $134.78K | $115.24K | $107.53K | |
| $41.26M | $36.77M | $38.67M |
Сравнение доходности по годам DAT и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 6.40% | 3.49% | 33.22% | 51.76% | -44.33% | -4.44% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 10.78% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 9.31% |
Correlation
The correlation between DAT and DIVO is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between DAT and DIVO has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DAT и DIVO
Секторы
DAT
DIVO
Технологии
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
DAT
DIVO
Коммуникационные услуги
DAT
DIVO
Коммунальные услуги
DAT
DIVO
Здравоохранение
DAT
DIVO
Сырьевые материалы
DAT
-
DIVO
Потребительский циклический сектор
DAT
-
DIVO
Потребительский защитный сектор
DAT
-
DIVO
Энергетика
DAT
-
DIVO
Финансовые услуги
DAT
-
DIVO
Промышленность
DAT
-
DIVO
Недвижимость
DAT
-
DIVO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAT vs. DIVO — Ранг доходности на риск
DAT
DIVO
Сравнение DAT c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAT | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.38 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.33 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 11.77 | -11.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAT и DIVO
Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAT | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -30.04% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.70% | -5.95% | -28.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -12.12% | -22.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | 0.00% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -2.58% | -23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 1.68% | +14.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAT и DIVO
ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что DAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAT | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 2.88% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.66% | 7.28% | +19.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 9.31% | +22.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.03% | 11.93% | +22.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.03% | 14.77% | +19.26% |
Сравнение комиссий DAT и DIVO
DAT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAT и DIVO
DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.23% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
DAT and DIVO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAT has higher volatility (10.40%) compared to DIVO (2.88%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs DIVO's -30.04%.
On 3-year performance, DAT leads with 18.54% vs 15.83% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DAT has performed better with a 18.54% return vs 15.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.58% for DAT.
DIVO has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 0.00% for DAT.
DAT is categorized as Technology Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.56% for DIVO.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAT и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор