Сравнение FPWR с ZAP
FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) are both Utilities Equities funds. FPWR is actively managed, while ZAP is passively managed. Over the past year, FPWR returned 19.64% vs 28.44% for ZAP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.50%/yr for ZAP.
Доходность
Сравнение доходности FPWR и ZAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPWR показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 15.21%.
FPWR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- —
ZAP
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPWR и ZAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 12.90% | 16.78% | -0.65% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.21% | 21.84% | 1.26% |
Correlation
The correlation between FPWR and ZAP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between FPWR and ZAP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPWR vs. ZAP — Ранг доходности на риск
FPWR
ZAP
Сравнение FPWR c ZAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPWR | ZAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 3.95 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 9.72 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPWR и ZAP
Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и ZAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPWR | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -12.38% | -19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -7.23% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -4.06% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -2.61% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.94% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPWR и ZAP
Текущая волатильность для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) составляет 3.58%, в то время как у Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что FPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPWR | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 6.35% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 12.00% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 15.33% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 16.90% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.90% | +0.48% |
Сравнение комиссий FPWR и ZAP
FPWR берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ZAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPWR и ZAP
Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности ZAP в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 1.81% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.55% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPWR and ZAP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZAP has higher volatility (6.35%) compared to FPWR (3.58%). In terms of maximum drawdown, FPWR dropped -32.28% vs ZAP's -12.38%.
On 1-year performance, ZAP leads with 28.44% vs 19.64% for FPWR. On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FPWR has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 28.44% return vs 19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.
FPWR has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.55% for ZAP.
They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.50% for ZAP.
FPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPWR и ZAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор