PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPWR с GII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPWR с GII

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds. FPWR is actively managed, while GII is passively managed. Over the past 5 years, FPWR returned 12.14%/yr vs 11.02%/yr for GII. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.40%/yr for GII.

Доходность

Сравнение доходности FPWR и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPWR показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у GII с доходностью 10.19%.

FPWR

1 день
0.54%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
11.23%
С начала года
14.69%
1 год
19.74%
3 года*
17.16%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

GII

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
9.45%
С начала года
10.19%
1 год
17.41%
3 года*
15.94%
5 лет*
11.02%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPWR и GII

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		14.69%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		10.19%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%7.85%

Correlation

The correlation between FPWR and GII is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.79

The correlation between FPWR and GII shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPWR и GII

Секторы
FPWR
GII

Коммунальные услуги

51.7%
26.2%

Энергетика

30.0%
20.4%

Промышленность

6.7%
27.5%

Финансовые услуги

1.7%
4.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

2.5%

Коммунальные услуги

FPWR
51.7%
GII
26.2%

Энергетика

FPWR
30.0%
GII
20.4%

Промышленность

FPWR
6.7%
GII
27.5%

Финансовые услуги

FPWR
1.7%
GII
4.7%

Сырьевые материалы

FPWR

-

GII

-

Коммуникационные услуги

FPWR

-

GII
0.3%

Потребительский циклический сектор

FPWR

-

GII

-

Потребительский защитный сектор

FPWR

-

GII

-

Здравоохранение

FPWR

-

GII

-

Недвижимость

FPWR

-

GII
0.1%

Технологии

FPWR

-

GII
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Power Solutions ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FPWR:
FPWR с UTESFPWR с XLUFPWR с BILTFPWR с VPUFPWR с POWRFPWR с PSCUFPWR с ELFY
Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN

Доходность на риск

FPWR vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPWR
Ранг доходности на риск FPWR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPWR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPWR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPWR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPWR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPWR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GII
Ранг доходности на риск GII: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPWR c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPWRGIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.61

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.25

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.94

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

8.09

+1.67

FPWR vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPWR на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GII равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPWR и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPWR и GII

Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и GII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPWRGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-50.98%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-5.94%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.29%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-20.67%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.38%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-11.46%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.16%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FPWR и GII

First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что FPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPWRGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.15%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.17%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

10.88%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

14.09%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.03%

+0.29%

Сравнение комиссий FPWR и GII

FPWR берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPWR и GII

Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности GII в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		1.90%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.65%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%

Часто задаваемые вопросы

FPWR and GII have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPWR has higher volatility (3.72%) compared to GII (3.15%). In terms of maximum drawdown, FPWR dropped -32.28% vs GII's -50.98%.

On 5-year performance, FPWR leads with 12.14% vs 11.02% for GII. On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPWR has performed better with a 12.14% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.

GII has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.90% for FPWR.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.40% for GII.

FPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPWR и GII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор