Сравнение FPUKX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FPUKX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPUKX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | -1.23% | 12.31% | 19.03% | 20.26% | -17.26% | 18.99% | 20.70% | 21.40% | -4.15% | 18.37% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FPUKX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции FPUKX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.18% соответственно.
FPUKX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.61%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPUKX и TIBIX
FPUKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
FPUKX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
FPUKX
TIBIX
Сравнение FPUKX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPUKX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 3.57 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 4.54 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.79 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.43 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 21.79 | -14.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPUKX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 3.57 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.40 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.75 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FPUKX и TIBIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPUKX и TIBIX
Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | 6.99% | 6.91% | 11.37% | 5.42% | 9.47% | 13.20% | 5.17% | 4.38% | 15.38% | 3.84% | 3.82% | 7.60% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок FPUKX и TIBIX
Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPUKX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.81% | -48.88% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -8.58% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -20.79% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | -34.85% | +10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -3.47% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -6.00% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.75% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPUKX и TIBIX
Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPUKX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.68% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 6.57% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 10.83% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 11.11% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 13.48% | -0.43% |