Сравнение FPRO с XLRI
FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FPRO is a REIT fund actively managed by Fidelity, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FPRO charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности FPRO и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.71%.
FPRO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPRO и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 14.20% | -2.21% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between FPRO and XLRI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPRO vs. XLRI — Ранг доходности на риск
FPRO
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FPRO c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPRO | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPRO и XLRI
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPRO | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -7.12% | -25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.54% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -1.65% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPRO | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 10.99% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 10.99% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 10.99% | +7.39% |
Сравнение комиссий FPRO и XLRI
FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и XLRI
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности XLRI в 12.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.48% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.24% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FPRO and XLRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.
XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 2.48% for FPRO.
FPRO is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.59% for FPRO and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для FPRO и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор