Сравнение FPRO с TYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).
FPRO и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FPRO и TYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPRO и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 3.28% | 2.60% | 7.54% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.80% | 4.05% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 0.80%.
FPRO
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPRO и TYLD
И FPRO, и TYLD имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
FPRO vs. TYLD — Ранг доходности на риск
FPRO
TYLD
Сравнение FPRO c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPRO | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 3.11 | -2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 4.72 | -4.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 2.00 | -0.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 8.01 | -7.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 34.71 | -33.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPRO | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 3.11 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.48 | -2.19 |
Корреляция
Корреляция между FPRO и TYLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и TYLD
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности TYLD в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.74% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPRO и TYLD
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и TYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPRO | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -1.06% | -31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -0.52% | -11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | 0.00% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -0.11% | -12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 0.12% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и TYLD
Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что FPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPRO | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 0.24% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 0.50% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 1.34% | +15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 1.82% | +16.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 1.82% | +16.69% |