PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPRO с TYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPRO и TYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPRO и TYLD


2026 (YTD)20252024
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
3.28%2.60%7.54%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
0.80%4.05%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 0.80%.


FPRO

1 день
1.39%
1 месяц
-5.97%
С начала года
3.28%
6 месяцев
2.58%
1 год
2.28%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.08%
10 лет*

TYLD

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Real Estate Investment ETF

Cambria Tactical Yield ETF

Сравнение комиссий FPRO и TYLD

И FPRO, и TYLD имеют комиссию равную 0.59%.


Доходность на риск

FPRO vs. TYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 2020
Ранг коэф-та Мартина

TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPRO c TYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPROTYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

3.11

-2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

4.72

-4.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

2.00

-0.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

8.01

-7.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

34.71

-33.68

FPRO vs. TYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPROTYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

3.11

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

2.48

-2.19

Корреляция

Корреляция между FPRO и TYLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и TYLD

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности TYLD в 4.72%


TTM20252024202320222021
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
2.74%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и TYLD

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и TYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FPROTYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-1.06%

-31.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-0.52%

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

0.00%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-0.11%

-12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

0.12%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и TYLD

Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что FPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPROTYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

0.24%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

0.50%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

1.34%

+15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

1.82%

+16.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

1.82%

+16.69%