Сравнение FPRO с HOMZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ).
FPRO и HOMZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. HOMZ - это пассивный фонд от Pettee Investors, который отслеживает доходность Hoya Capital Housing 100 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FPRO и HOMZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPRO и HOMZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 3.75% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.13% |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | -6.17% | 2.72% | 9.49% | 36.49% | -28.14% | 31.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у HOMZ с доходностью -6.17%.
FPRO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- —
HOMZ
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPRO и HOMZ
FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HOMZ в 0.30%.
Доходность на риск
FPRO vs. HOMZ — Ранг доходности на риск
FPRO
HOMZ
Сравнение FPRO c HOMZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPRO | HOMZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | -0.15 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | -0.06 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.17 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.45 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPRO | HOMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.41 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FPRO и HOMZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и HOMZ
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности HOMZ в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.72% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 2.78% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.03% | 1.21% | 3.18% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок FPRO и HOMZ
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки HOMZ в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и HOMZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPRO | HOMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -48.10% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -16.71% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -33.76% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -15.23% | +8.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -9.69% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 6.44% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и HOMZ
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 4.40%, в то время как у Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPRO | HOMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 6.05% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 13.19% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 21.85% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 21.36% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 25.09% | -6.58% |