Сравнение FPRO с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
FPRO и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FPRO и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPRO и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 3.75% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.13% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 22.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.
FPRO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPRO и DFAU
FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.
Доходность на риск
FPRO vs. DFAU — Ранг доходности на риск
FPRO
DFAU
Сравнение FPRO c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPRO | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.03 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.56 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.56 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 7.42 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPRO | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.03 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.66 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.80 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между FPRO и DFAU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и DFAU
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности DFAU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.72% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок FPRO и DFAU
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPRO | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -23.61% | -9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -12.45% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -23.61% | -9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -5.36% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -5.12% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.62% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и DFAU
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 4.40%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPRO | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.39% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.67% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 18.52% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 17.03% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 16.87% | +1.64% |