Сравнение FPRO с BLDG
FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FPRO returned 3.13%/yr vs 2.24%/yr for BLDG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FPRO и BLDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью 5.95%.
FPRO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
BLDG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPRO и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 9.97% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.13% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.95% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 18.87% |
Correlation
The correlation between FPRO and BLDG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between FPRO and BLDG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FPRO и BLDG
Секторы
FPRO
BLDG
Недвижимость
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
FPRO
BLDG
Коммуникационные услуги
FPRO
BLDG
-
Сырьевые материалы
FPRO
-
BLDG
-
Потребительский циклический сектор
FPRO
-
BLDG
-
Потребительский защитный сектор
FPRO
-
BLDG
-
Энергетика
FPRO
-
BLDG
-
Финансовые услуги
FPRO
-
BLDG
Здравоохранение
FPRO
-
BLDG
-
Промышленность
FPRO
-
BLDG
-
Технологии
FPRO
-
BLDG
-
Коммунальные услуги
FPRO
-
BLDG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPRO vs. BLDG — Ранг доходности на риск
FPRO
BLDG
Сравнение FPRO c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPRO | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.02 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 3.60 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPRO | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FPRO и BLDG
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и BLDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPRO | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -27.25% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -10.08% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -18.57% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -27.25% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -2.76% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -9.23% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.86% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и BLDG
Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеют волатильность 3.54% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPRO | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.60% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 8.23% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 11.07% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 15.26% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 15.54% | +2.83% |
Сравнение комиссий FPRO и BLDG
И FPRO, и BLDG имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и BLDG
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности BLDG в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.72% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.57% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPRO and BLDG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDG has higher volatility (3.60%) compared to FPRO (3.54%). In terms of maximum drawdown, FPRO dropped -32.81% vs BLDG's -27.25%.
On 5-year performance, FPRO leads with 3.13% vs 2.24% for BLDG. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPRO has performed better with a 3.13% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPRO and BLDG have the same expense ratio: 0.59% per year.
BLDG has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 2.57% for FPRO.
They also come from different issuers: Fidelity and Cambria.
BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPRO и BLDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор