PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPNIX с SCFZX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FPNIX (FPA New Income Fund) and SCFZX (PGIM Securitized Credit Fund) are both mutual funds - FPNIX is a Short-Term Bond fund managed by FPA, while SCFZX is a Nontraditional Bonds fund managed by PGIM. Over the past 5 years, FPNIX returned 2.90%/yr vs 5.28%/yr for SCFZX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FPNIX charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for SCFZX.

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 2.28%.

FPNIX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-0.03%
1 год
3.22%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.78%

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.73%
1 год
6.11%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPNIX и SCFZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.22%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%1.28%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		2.28%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%

Correlation

The correlation between FPNIX and SCFZX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с PSTQXFPNIX с JPLDFPNIX с VOOFPNIX с JPST
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с AFLIXSCFZX с ACFIXSCFZX с PMOTXSCFZX с VRPSCFZX с GZIRX

Доходность на риск

FPNIX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPNIXSCFZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
4.07

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
19.06

-16.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

7.34

-6.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

19.66

-17.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

69.67

-65.05

FPNIX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа SCFZX равного 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и SCFZX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и SCFZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPNIXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-17.20%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-0.31%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.97%

-0.93%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-4.13%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

0.00%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-1.06%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.09%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и SCFZX

FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPNIXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.42%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

1.03%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

1.49%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.46%

1.90%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.91%

3.33%

-1.42%

Сравнение комиссий FPNIX и SCFZX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SCFZX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и SCFZX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности SCFZX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.83%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		5.08%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPNIX and SCFZX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPNIX has higher volatility (0.77%) compared to SCFZX (0.42%). In terms of maximum drawdown, FPNIX dropped -22.95% vs SCFZX's -17.20%.

SCFZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.07 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPNIX и SCFZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор