Сравнение FPKFX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
FPKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FPKFX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPKFX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPKFX Fidelity Puritan K6 Fund | -1.56% | 11.37% | 18.95% | 20.29% | -17.11% | 19.10% | 20.22% | 9.41% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FPKFX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.
FPKFX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPKFX и TPDAX
FPKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
FPKFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
FPKFX
TPDAX
Сравнение FPKFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPKFX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.18 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.82 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.59 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 13.57 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPKFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.18 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.96 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FPKFX и TPDAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPKFX и TPDAX
Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPKFX Fidelity Puritan K6 Fund | 4.26% | 4.19% | 3.83% | 1.67% | 1.62% | 4.34% | 1.40% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок FPKFX и TPDAX
Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPKFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.46% | -22.29% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -7.58% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -17.58% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -4.97% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -4.94% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.01% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPKFX и TPDAX
Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FPKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPKFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.40% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 9.86% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 12.29% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 10.14% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 9.87% | +4.52% |