PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPKFX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPKFX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FPKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FPKFX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPKFX и PALDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		-1.56%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%9.41%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%9.47%

Доходность по периодам

С начала года, FPKFX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

FPKFX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.42%
1 год
13.71%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan K6 Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FZABXFPKFX с FPURXFPKFX с FZACXFPKFX с FLCNX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий FPKFX и PALDX

FPKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FPKFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPKFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPKFXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.86

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.82

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

8.67

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPKFX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPKFX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPKFX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPKFXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.73

+0.04

Корреляция

Корреляция между FPKFX и PALDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPKFX и PALDX

Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		4.26%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%0.00%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FPKFX и PALDX

Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPKFXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-26.16%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.20%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-20.47%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-4.16%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-4.16%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.72%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FPKFX и PALDX

Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FPKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPKFXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.74%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

6.16%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

11.65%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

12.11%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

12.76%

+1.63%