PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPKFX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPKFX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FPKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FPKFX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPKFX и CONWX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		-1.56%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%9.41%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%6.68%

Доходность по периодам

С начала года, FPKFX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

FPKFX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.42%
1 год
13.71%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan K6 Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FZABXFPKFX с FPURXFPKFX с FZACXFPKFX с FLCNX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FPKFX и CONWX

FPKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund

Доходность на риск

FPKFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPKFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPKFXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.71

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.37

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.21

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

12.51

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPKFX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPKFX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPKFX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPKFXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.71

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.79

-0.02

Корреляция

Корреляция между FPKFX и CONWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPKFX и CONWX

Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		4.26%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%0.00%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок FPKFX и CONWX

Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPKFXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-26.09%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.60%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-12.49%

-9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-1.27%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-2.78%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.52%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FPKFX и CONWX

Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FPKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPKFXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

2.25%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

5.47%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

10.70%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

10.27%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

11.16%

+3.23%