PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPKFX с AOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPKFX с AOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).

FPKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FPKFX и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPKFX и AOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		-1.56%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%9.41%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		-0.40%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%10.02%6.45%

Доходность по периодам

С начала года, FPKFX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью -0.40%.

FPKFX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.42%
1 год
13.71%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

AOM

1 день
0.36%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.26%
1 год
11.52%
3 года*
9.29%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan K6 Fund

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FZABXFPKFX с FPURXFPKFX с FZACXFPKFX с FLCNX
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AOKAOM с AORAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Сравнение комиссий FPKFX и AOM

FPKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

FPKFX vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPKFX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPKFXAOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.40

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.03

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.19

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

8.80

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPKFX vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPKFX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPKFX и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPKFXAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.40

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.67

+0.10

Корреляция

Корреляция между FPKFX и AOM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPKFX и AOM

Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности AOM в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		4.26%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.99%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FPKFX и AOM

Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и AOM.

Загрузка...

Показатели просадок

FPKFXAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-19.96%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-5.35%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-19.96%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-3.30%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-2.72%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.33%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FPKFX и AOM

Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FPKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPKFXAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.26%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

4.89%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

8.24%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

8.09%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

7.90%

+6.49%