Сравнение FPIOX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
FPIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности FPIOX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPIOX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | -1.67% | 8.47% | 7.89% | 11.85% | -11.84% | 5.35% | 5.64% | 14.77% | -3.53% | 8.21% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FPIOX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPIOX имеют среднегодовую доходность 5.37%, а акции VWEHX немного отстают с 5.18%.
FPIOX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.37%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPIOX и VWEHX
FPIOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
FPIOX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
FPIOX
VWEHX
Сравнение FPIOX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPIOX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.90 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.86 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.79 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 11.37 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPIOX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.90 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.87 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FPIOX и VWEHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPIOX и VWEHX
Дивидендная доходность FPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | 3.97% | 5.34% | 5.81% | 5.52% | 4.34% | 4.70% | 5.20% | 5.53% | 5.48% | 5.02% | 5.88% | 6.58% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок FPIOX и VWEHX
Максимальная просадка FPIOX за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIOX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPIOX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -30.17% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.52% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.14% | -13.83% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.77% | -19.69% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.80% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -4.30% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.62% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPIOX и VWEHX
Текущая волатильность для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FPIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPIOX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.39% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 2.29% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 3.45% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 4.85% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 5.26% | +0.27% |