Сравнение FPIFX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
FPIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FPIFX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPIFX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | -0.53% | 13.34% | 7.68% | 12.73% | -15.94% | 8.42% | 12.72% | 18.11% | -3.85% | 13.90% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FPIFX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции FPIFX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 6.72% против 4.94% соответственно.
FPIFX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 6.72%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPIFX и VTINX
FPIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FPIFX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
FPIFX
VTINX
Сравнение FPIFX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPIFX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.67 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.39 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.29 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 9.59 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPIFX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.67 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FPIFX и VTINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPIFX и VTINX
Дивидендная доходность FPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | 5.99% | 5.95% | 5.83% | 2.42% | 2.95% | 2.67% | 2.54% | 17.42% | 2.50% | 1.85% | 1.83% | 1.91% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок FPIFX и VTINX
Максимальная просадка FPIFX за все время составила -21.59%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIFX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPIFX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -19.96% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -4.14% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -17.02% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.59% | -17.02% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -3.04% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -2.21% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.99% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPIFX и VTINX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FPIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPIFX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.50% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 3.59% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 5.60% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.53% | 6.01% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 5.69% | +3.11% |