Сравнение FPIFX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
FPIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FPIFX и VFIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPIFX и VFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | -1.78% | 13.34% | 7.68% | 12.73% | -15.94% | 8.42% | 12.72% | 18.11% | -3.85% | 13.90% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -3.95% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FPIFX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FPIFX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 6.58% против 10.29% соответственно.
FPIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 6.58%
VFIFX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPIFX и VFIFX
FPIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FPIFX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск
FPIFX
VFIFX
Сравнение FPIFX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPIFX | VFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.70 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.48 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 6.86 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPIFX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.47 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FPIFX и VFIFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPIFX и VFIFX
Дивидендная доходность FPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности VFIFX в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | 6.06% | 5.95% | 5.83% | 2.42% | 2.95% | 2.67% | 2.54% | 17.42% | 2.50% | 1.85% | 1.83% | 1.91% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.18% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок FPIFX и VFIFX
Максимальная просадка FPIFX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIFX и VFIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPIFX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -51.68% | +30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -10.52% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -25.40% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.59% | -31.36% | +9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -8.87% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -6.93% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.27% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPIFX и VFIFX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что FPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPIFX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.70% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 8.53% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 14.79% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 14.07% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 15.05% | -6.26% |