PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPIFX с LTFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPIFX с LTFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPIFX (Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class) and LTFIX (Principal LifeTime 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FPIFX returned 7.23%/yr vs 11.59%/yr for LTFIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FPIFX charges 0.12%/yr vs 0.01%/yr for LTFIX.

Доходность

Сравнение доходности FPIFX и LTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPIFX показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у LTFIX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции FPIFX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 7.23% против 11.59% соответственно.

FPIFX

1 день
0.17%
1 месяц
2.70%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.50%
1 год
15.65%
3 года*
11.24%
5 лет*
4.98%
10 лет*
7.23%

LTFIX

1 день
0.42%
1 месяц
4.75%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.05%
1 год
22.88%
3 года*
18.84%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPIFX и LTFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPIFX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class		6.23%13.34%7.68%12.73%-15.94%8.42%12.72%18.11%-3.85%13.90%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		9.67%17.80%17.28%20.33%-18.84%17.73%16.47%27.27%-9.03%22.52%

Correlation

The correlation between FPIFX and LTFIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2009 г.

0.94

The correlation between FPIFX and LTFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class

Principal LifeTime 2055 Fund

Часто сравнивают с FPIFX:
FPIFX с VTWNXFPIFX с FKIFXFPIFX с VWENXFPIFX с VWINXFPIFX с VTHRXFPIFX с ANCFXFPIFX с AACTX
Часто сравнивают с LTFIX:
LTFIX с FXAIXLTFIX с WFSPXLTFIX с VOOLTFIX с VIGRXLTFIX с SWMRXLTFIX с VFFVXLTFIX с FHNDX

Доходность на риск

FPIFX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPIFX
Ранг доходности на риск FPIFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPIFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPIFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPIFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPIFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPIFX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPIFXLTFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.97

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.78

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.68

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

12.06

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPIFX vs. LTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPIFX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTFIX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPIFX и LTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPIFXLTFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.97

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.47

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FPIFX и LTFIX

Максимальная просадка FPIFX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIFX и LTFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPIFXLTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-52.73%

+31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-8.71%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.84%

-15.70%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-26.80%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.59%

-33.50%

+11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-7.64%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.93%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FPIFX и LTFIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) составляет 2.15%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что FPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPIFXLTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

3.34%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

9.46%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

11.84%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.55%

15.46%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

15.84%

-7.02%

Сравнение комиссий FPIFX и LTFIX

FPIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPIFX и LTFIX

Дивидендная доходность FPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности LTFIX в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPIFX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class		5.79%5.95%5.83%2.42%2.95%2.67%2.54%17.42%2.50%1.85%1.83%1.91%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		7.96%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FPIFX and LTFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LTFIX has higher volatility (3.34%) compared to FPIFX (2.15%). In terms of maximum drawdown, FPIFX dropped -21.59% vs LTFIX's -52.73%.

FPIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPIFX и LTFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор