Сравнение FPIFX с IRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR).
FPIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FPIFX и IRTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPIFX и IRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | -0.53% | 13.34% | 7.68% | 10.70% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.08% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FPIFX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у IRTR с доходностью -0.08%.
FPIFX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 6.72%
IRTR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPIFX и IRTR
FPIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FPIFX vs. IRTR — Ранг доходности на риск
FPIFX
IRTR
Сравнение FPIFX c IRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPIFX | IRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.04 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.01 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 8.66 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPIFX | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.82 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между FPIFX и IRTR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPIFX и IRTR
Дивидендная доходность FPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности IRTR в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | 5.99% | 5.95% | 5.83% | 2.42% | 2.95% | 2.67% | 2.54% | 17.42% | 2.50% | 1.85% | 1.83% | 1.91% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.07% | 3.03% | 3.03% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPIFX и IRTR
Максимальная просадка FPIFX за все время составила -21.59%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIFX и IRTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPIFX | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -6.29% | -15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -5.48% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -3.10% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -0.80% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.27% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPIFX и IRTR
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеют волатильность 3.17% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPIFX | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.06% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 4.42% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 7.73% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.53% | 7.03% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 7.03% | +1.77% |