PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPIFX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPIFX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

FPIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FPIFX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPIFX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPIFX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class		-0.53%13.34%7.68%12.73%-15.94%8.42%12.72%18.11%-3.85%13.90%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, FPIFX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции FPIFX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 6.72% против 4.00% соответственно.

FPIFX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.98%
1 год
10.91%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.13%
10 лет*
6.72%

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FPIFX:
FPIFX с VTWNXFPIFX с FKIFXFPIFX с VWENXFPIFX с VWINXFPIFX с ANCFXFPIFX с VTHRXFPIFX с AACTX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий FPIFX и FIRMX

FPIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.

FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund
FPIFX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class

Доходность на риск

FPIFX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPIFX
Ранг доходности на риск FPIFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPIFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPIFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPIFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPIFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPIFX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPIFXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.70

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.38

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.30

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

9.15

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPIFX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPIFX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPIFX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPIFXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.53

+0.22

Корреляция

Корреляция между FPIFX и FIRMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPIFX и FIRMX

Дивидендная доходность FPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPIFX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class		5.99%5.95%5.83%2.42%2.95%2.67%2.54%17.42%2.50%1.85%1.83%1.91%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FPIFX и FIRMX

Максимальная просадка FPIFX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIFX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPIFXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-33.73%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-3.44%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-16.11%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.59%

-16.11%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-2.46%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-3.73%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.87%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FPIFX и FIRMX

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FPIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPIFXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.13%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

2.94%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

4.64%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.53%

5.22%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

4.48%

+4.32%