Сравнение FPHAX с FSUVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX).
FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г.. FSUVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FPHAX и FSUVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPHAX и FSUVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 0.39% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 10.70% |
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | -1.62% | 11.03% | 17.40% | 14.80% | -10.93% | 21.51% | 9.86% | 27.73% | 1.35% | 17.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FPHAX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у FSUVX с доходностью -1.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPHAX имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции FSUVX немного отстают с 10.73%.
FPHAX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.27%
FSUVX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPHAX и FSUVX
FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSUVX в 0.11%.
Доходность на риск
FPHAX vs. FSUVX — Ранг доходности на риск
FPHAX
FSUVX
Сравнение FPHAX c FSUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPHAX | FSUVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.52 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.83 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.71 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 3.26 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPHAX | FSUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.52 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FPHAX и FSUVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPHAX и FSUVX
Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FSUVX в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 5.66% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 4.53% | 4.45% | 2.25% | 1.74% | 4.12% | 3.52% | 1.31% | 3.80% | 2.63% | 2.94% | 2.23% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок FPHAX и FSUVX
Максимальная просадка FPHAX за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки FSUVX в -32.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и FSUVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPHAX | FSUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -32.41% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -9.27% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | -19.48% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -32.41% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -5.56% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -3.31% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 2.02% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPHAX и FSUVX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPHAX | FSUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 3.59% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 6.39% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 12.94% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 13.00% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 15.18% | +2.63% |