PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFIX с RPELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFIX с RPELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX).

FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. RPELX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FPFIX и RPELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFIX и RPELX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.13%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		-0.25%7.13%7.47%2.92%-0.81%6.37%2.52%7.00%

Доходность по периодам

С начала года, FPFIX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у RPELX с доходностью -0.25%.

FPFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.52%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—

RPELX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.19%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Flexible Fixed Income Fund

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB
Часто сравнивают с RPELX:
RPELX с SGOVRPELX с jaaaRPELX с BBHYRPELX с pdiRPELX с LQDHRPELX с JAAARPELX с PDI

Сравнение комиссий FPFIX и RPELX

FPFIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии RPELX в 0.56%.

RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

FPFIX vs. RPELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RPELX
Ранг доходности на риск RPELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPELX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPELX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPELX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPELX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFIX c RPELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFIXRPELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.23

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.94

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.69

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

6.63

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFIX vs. RPELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа RPELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFIX и RPELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFIXRPELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.23

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.58

0.89

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.94

+0.87

Корреляция

Корреляция между FPFIX и RPELX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFIX и RPELX

Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности RPELX в 6.46%

TTM2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		6.46%7.49%6.95%4.90%8.05%5.39%7.16%4.43%

Просадки

Сравнение просадок FPFIX и RPELX

Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки RPELX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и RPELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFIXRPELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-19.94%

+15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.81%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.11%

-7.25%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.19%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-1.99%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.72%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFIX и RPELX

FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFIXRPELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.94%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

2.35%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

3.45%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

3.74%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

4.76%

-2.68%