PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFIX с QRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFIX с QRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX).

FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. QRSVX - это пассивный фонд от FPA, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FPFIX и QRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFIX и QRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.13%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%0.23%
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		6.07%13.37%10.72%16.04%-9.14%23.16%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, FPFIX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у QRSVX с доходностью 6.07%.

FPFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.52%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—

QRSVX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.07%
6 месяцев
5.67%
1 год
22.31%
3 года*
15.33%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Flexible Fixed Income Fund

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class

Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB
Часто сравнивают с QRSVX:
QRSVX с RPTIXQRSVX с XMVMQRSVX с AFMCQRSVX с HAMVXQRSVX с VSCAXQRSVX с FMDEQRSVX с DODGX

Сравнение комиссий FPFIX и QRSVX

FPFIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии QRSVX в 0.94%.

QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

FPFIX vs. QRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QRSVX
Ранг доходности на риск QRSVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRSVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRSVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRSVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRSVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRSVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFIX c QRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFIXQRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.20

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.83

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.82

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

7.65

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFIX vs. QRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа QRSVX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFIX и QRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFIXQRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.20

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.58

0.50

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.65

+1.16

Корреляция

Корреляция между FPFIX и QRSVX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFIX и QRSVX

Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности QRSVX в 4.19%

TTM2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		4.19%4.45%4.86%2.56%2.07%1.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPFIX и QRSVX

Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки QRSVX в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и QRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFIXQRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-20.59%

+16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-12.93%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.11%

-20.59%

+16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-5.01%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-5.03%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

3.08%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFIX и QRSVX

Текущая волатильность для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) составляет 1.12%, в то время как у FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFIXQRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

4.86%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

10.94%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

19.52%

-16.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

17.46%

-15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

17.55%

-15.47%