PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFIX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFIX с PADZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).

FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FPFIX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFIX и PADZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.13%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%10.99%

Доходность по периодам

С начала года, FPFIX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.36%.

FPFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.52%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Flexible Fixed Income Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY

Сравнение комиссий FPFIX и PADZX

FPFIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PADZX в 0.72%.

PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

FPFIX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFIX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFIXPADZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.52

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

5.56

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

2.25

-0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

4.98

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

18.39

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFIX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFIX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа PADZX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFIX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFIXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.52

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.58

1.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

1.17

+0.64

Корреляция

Корреляция между FPFIX и PADZX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFIX и PADZX

Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности PADZX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Просадки

Сравнение просадок FPFIX и PADZX

Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и PADZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFIXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-17.99%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-0.87%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.11%

-4.05%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.65%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.96%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.27%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFIX и PADZX

FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFIXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.35%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.16%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

1.80%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

2.06%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

3.13%

-1.05%