Сравнение FPFIX с APFPX
FPFIX (FPA Flexible Fixed Income Fund) and APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, FPFIX returned 5.78%/yr vs 9.48%/yr for APFPX. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. FPFIX charges 0.51%/yr vs 1.54%/yr for APFPX.
Доходность
Сравнение доходности FPFIX и APFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPFIX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.00%.
FPFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
APFPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPFIX и APFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | -0.11% | 6.87% | 5.28% | 8.11% | -0.67% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.00% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
Correlation
The correlation between FPFIX and APFPX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | -0.28 |
Over the past year, the inverse relationship between FPFIX and APFPX has weakened: their correlation has moved from -0.28 to -0.04, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPFIX vs. APFPX — Ранг доходности на риск
FPFIX
APFPX
Сравнение FPFIX c APFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPFIX | APFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.25 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 13.50 | -11.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 61.50 | -55.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPFIX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 4.91 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 3.54 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок FPFIX и APFPX
Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и APFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPFIX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -2.10% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -0.90% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -2.02% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.33% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.25% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.20% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFIX и APFPX
FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPFIX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.48% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 2.09% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 2.47% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.32% | 2.76% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 2.76% | -0.68% |
Сравнение комиссий FPFIX и APFPX
FPFIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFIX и APFPX
Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности APFPX в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.59% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | 3.74% | 3.78% | 4.76% | 3.95% | 2.92% | 2.26% | 3.00% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
FPFIX and APFPX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPFIX has higher volatility (0.79%) compared to APFPX (0.48%). In terms of maximum drawdown, FPFIX dropped -4.11% vs APFPX's -2.10%.
APFPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPFIX и APFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор