PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFIX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFIX с APFPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).

FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FPFIX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFIX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.23%6.87%5.28%8.11%-0.67%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.02%10.21%11.33%6.67%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FPFIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.02%.

FPFIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.52%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—

APFPX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.02%
6 месяцев
7.27%
1 год
12.99%
3 года*
9.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Flexible Fixed Income Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с SUBFXAPFPX с APFDX

Сравнение комиссий FPFIX и APFPX

FPFIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

FPFIX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFIX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFIXAPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

5.02

-3.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

7.27

-4.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

2.27

-0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

6.23

-3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

30.52

-19.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFIX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFIX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 5.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFIX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFIXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

5.02

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

3.73

-1.92

Корреляция

Корреляция между FPFIX и APFPX составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFIX и APFPX

Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности APFPX в 4.92%

TTM2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPFIX и APFPX

Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и APFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFIXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-2.10%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-1.73%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

0.00%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.25%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.41%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFIX и APFPX

Текущая волатильность для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) составляет 1.13%, в то время как у Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFIXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.24%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.86%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

2.64%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

2.75%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

2.75%

-0.67%