PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFIX с ACFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPFIX с ACFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPFIX (FPA Flexible Fixed Income Fund) and ACFIX (Water Island Credit Opportunities Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, FPFIX returned 3.50%/yr vs 3.50%/yr for ACFIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FPFIX charges 0.51%/yr vs 0.98%/yr for ACFIX.

Доходность

Сравнение доходности FPFIX и ACFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPFIX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у ACFIX с доходностью 2.14%.

FPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.10%
1 год
4.17%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

ACFIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.30%
1 год
4.69%
3 года*
5.48%
5 лет*
3.50%
10 лет*
3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPFIX и ACFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.11%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%
ACFIX
Water Island Credit Opportunities Fund		2.14%4.79%5.51%6.54%-2.70%3.24%6.71%5.57%

Correlation

The correlation between FPFIX and ACFIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Flexible Fixed Income Fund

Water Island Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с DODIXFPFIX с FADMXFPFIX с JPIEFPFIX с PMAIXFPFIX с DEBTX
Часто сравнивают с ACFIX:
ACFIX с SCFZXACFIX с AEDNXACFIX с DCAIXACFIX с APFPXACFIX с ARBFXACFIX с PADZXACFIX с PUTIX

Доходность на риск

FPFIX vs. ACFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ACFIX
Ранг доходности на риск ACFIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACFIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFIX c ACFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFIXACFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.14

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
0.48

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

0.23

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

0.28

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFIX vs. ACFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFIX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа ACFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFIX и ACFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFIXACFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.14

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.52

0.23

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.36

+1.41

Просадки

Сравнение просадок FPFIX и ACFIX

Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки ACFIX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и ACFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPFIXACFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-20.82%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-20.82%

+18.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-20.82%

+18.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.11%

-20.82%

+16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-17.62%

+16.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-1.69%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

17.09%

-16.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFIX и ACFIX

FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPFIXACFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.45%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

1.03%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

33.49%

-31.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

15.13%

-12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

10.89%

-8.81%

Сравнение комиссий FPFIX и ACFIX

FPFIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии ACFIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFIX и ACFIX

Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности ACFIX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACFIX
Water Island Credit Opportunities Fund		3.85%4.17%4.71%4.00%3.55%2.59%2.95%3.52%2.92%3.01%2.38%2.91%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.74%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPFIX and ACFIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPFIX has higher volatility (0.79%) compared to ACFIX (0.45%). In terms of maximum drawdown, FPFIX dropped -4.11% vs ACFIX's -20.82%.

FPFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPFIX и ACFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор