Сравнение FPFD с SPFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF).
FPFD и SPFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FPFD и SPFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPFD и SPFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | -0.17% | 6.46% | 8.50% | 10.91% | -17.11% | 1.89% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.39% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FPFD показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у SPFF с доходностью -3.39%.
FPFD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPFF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPFD и SPFF
FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPFF в 0.58%.
Доходность на риск
FPFD vs. SPFF — Ранг доходности на риск
FPFD
SPFF
Сравнение FPFD c SPFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPFD | SPFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.57 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 0.87 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.82 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 2.31 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPFD | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.57 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.24 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FPFD и SPFF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFD и SPFF
Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности SPFF в 6.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.08% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.85% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
Просадки
Сравнение просадок FPFD и SPFF
Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и SPFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPFD | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -35.92% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -7.58% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -6.31% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -4.09% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.68% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFD и SPFF
Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.37%, в то время как у Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPFD | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 3.33% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 7.17% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 11.27% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 10.79% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 13.46% | -8.09% |