PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFD с PRFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPFD с PRFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FPFD returned 7.66%/yr vs 9.23%/yr for PRFD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPFD charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.

Доходность

Сравнение доходности FPFD и PRFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у PRFD с доходностью 1.40%.

FPFD

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.27%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRFD

1 день
-0.20%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.56%
1 год
8.04%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPFD и PRFD

2026 (YTD)202520242023
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		0.73%6.46%8.50%3.61%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.40%8.45%9.92%1.83%

Correlation

The correlation between FPFD and PRFD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.64

The correlation between FPFD and PRFD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPFD и PRFD

Секторы
FPFD
PRFD

Финансовые услуги

16.4%
2.0%

Коммунальные услуги

5.4%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
0.3%

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

1.2%

-

Промышленность

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

FPFD
16.4%
PRFD
2.0%

Коммунальные услуги

FPFD
5.4%
PRFD

-

Коммуникационные услуги

FPFD
3.5%
PRFD
0.3%

Недвижимость

FPFD
1.6%
PRFD

-

Технологии

FPFD
1.2%
PRFD

-

Промышленность

FPFD
0.8%
PRFD

-

Потребительский циклический сектор

FPFD
0.3%
PRFD

-

Сырьевые материалы

FPFD

-

PRFD

-

Потребительский защитный сектор

FPFD

-

PRFD

-

Энергетика

FPFD

-

PRFD

-

Здравоохранение

FPFD

-

PRFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с FPFD:
FPFD с PFFFPFD с PFFAFPFD с JHPIFPFD с FAHCXFPFD с QPFFFPFD с FDRRFPFD с ICVT
Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с VRPPRFD с PSKPRFD с PFFDPRFD с PFFPRFD с PYLDPRFD с PIMIX

Доходность на риск

FPFD vs. PRFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFD c PRFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFDPRFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.51

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.51

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.46

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

10.14

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFD vs. PRFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFD равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFDPRFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.51

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.31

-0.98

Просадки

Сравнение просадок FPFD и PRFD

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и PRFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPFDPRFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-11.93%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-3.28%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.92%

-6.28%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.61%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-2.23%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.79%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и PRFD

Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.00%, в то время как у PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPFDPRFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.19%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.68%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

3.21%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

4.88%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

4.88%

+0.44%

Сравнение комиссий FPFD и PRFD

FPFD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и PRFD

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности PRFD в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.15%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.77%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPFD and PRFD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFD has higher volatility (1.19%) compared to FPFD (1.00%). In terms of maximum drawdown, FPFD dropped -20.83% vs PRFD's -11.93%.

On 3-year performance, PRFD leads with 9.23% vs 7.66% for FPFD. On fees, FPFD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FPFD has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRFD has performed better with a 9.23% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPFD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.

PRFD has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 5.15% for FPFD.

They also come from different issuers: Fidelity and PIMCO. Their fees differ too: 0.59% for FPFD and 0.74% for PRFD.

PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPFD и PRFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор