PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFD с PRFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFD с PRFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD).

FPFD и PRFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FPFD и PRFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFD и PRFD

2026 (YTD)202520242023
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		-0.17%6.46%8.50%3.61%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		-0.36%8.45%9.92%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у PRFD с доходностью -0.36%.

FPFD

1 день
0.18%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.41%
1 год
5.40%
3 года*
7.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRFD

1 день
0.33%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.84%
1 год
6.14%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с FPFD:
FPFD с PFFFPFD с PFFAFPFD с JHPIFPFD с FAHCXFPFD с SPYFPFD с FDRRFPFD с QPFF
Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PFFPRFD с PIMIXPRFD с VRPPRFD с PYLDPRFD с PFFDPRFD с PSK

Сравнение комиссий FPFD и PRFD

FPFD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.

PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Доходность на риск

FPFD vs. PRFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFD c PRFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFDPRFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.74

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.26

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.96

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

6.79

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFD vs. PRFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFD равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFDPRFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.25

-0.95

Корреляция

Корреляция между FPFD и PRFD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и PRFD

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности PRFD в 5.77%

TTM20252024202320222021
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.08%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.77%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPFD и PRFD

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и PRFD.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFDPRFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-11.93%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.28%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-2.33%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-2.30%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.95%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и PRFD

Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.37%, в то время как у PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFDPRFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.66%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

2.44%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

3.56%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

4.94%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

4.94%

+0.43%