PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFD с PFXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFD с PFXF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF).

FPFD и PFXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FPFD и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFD и PFXF

2026 (YTD)20252024202320222021
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		-0.36%6.46%8.50%10.91%-17.11%1.89%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		0.10%9.64%8.42%11.20%-18.83%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью 0.10%.

FPFD

1 день
0.39%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.21%
1 год
5.18%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFXF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.10%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.25%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Часто сравнивают с FPFD:
FPFD с PFFFPFD с PFFAFPFD с JHPIFPFD с FAHCXFPFD с SPYFPFD с FDRRFPFD с QPFF
Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с FPEI

Сравнение комиссий FPFD и PFXF

FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.

FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Доходность на риск

FPFD vs. PFXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFD c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFDPFXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.14

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.63

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.66

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

5.98

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFD vs. PFXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFXF равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFDPFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.14

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между FPFD и PFXF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и PFXF

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PFXF в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.09%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.96%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%

Просадки

Сравнение просадок FPFD и PFXF

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и PFXF.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFDPFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-35.49%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-6.84%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-4.75%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-3.94%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.90%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и PFXF

Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.35%, в то время как у VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFDPFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

3.58%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

6.82%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

10.83%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

10.81%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

13.16%

-7.78%