Сравнение FPFD с PFXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF).
FPFD и PFXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FPFD и PFXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPFD и PFXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | -0.17% | 6.46% | 8.50% | 10.91% | -17.11% | 1.89% |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 0.76% | 9.64% | 8.42% | 11.20% | -18.83% | 6.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FPFD показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью 0.76%.
FPFD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFXF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPFD и PFXF
FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.
Доходность на риск
FPFD vs. PFXF — Ранг доходности на риск
FPFD
PFXF
Сравнение FPFD c PFXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPFD | PFXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.20 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.72 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.90 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 6.76 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPFD | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.20 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FPFD и PFXF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFD и PFXF
Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности PFXF в 6.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.08% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 6.63% | 6.72% | 7.82% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.35% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок FPFD и PFXF
Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и PFXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPFD | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -35.49% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -6.84% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -4.12% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -3.94% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.92% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFD и PFXF
Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.37%, в то время как у VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPFD | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 3.62% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 6.85% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 10.81% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 10.81% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 13.16% | -7.79% |