Сравнение FPFD с FETH
FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FPFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FPFD is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FPFD returned 6.27% vs -31.75% for FETH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FPFD charges 0.59%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FPFD и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPFD показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -39.45%.
FPFD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPFD и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 0.73% | 6.46% | 1.87% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FPFD and FETH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPFD vs. FETH — Ранг доходности на риск
FPFD
FETH
Сравнение FPFD c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPFD | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.51 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | -0.84 | +9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPFD | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.47 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.41 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок FPFD и FETH
Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPFD | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -64.00% | +43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -62.95% | +60.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -62.95% | +61.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -32.73% | +25.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 37.82% | -37.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFD и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.00%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPFD | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 9.99% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 46.01% | -43.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 68.50% | -65.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 72.27% | -66.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 72.27% | -66.95% |
Сравнение комиссий FPFD и FETH
FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFD и FETH
Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.15% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
FPFD and FETH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.99%) compared to FPFD (1.00%). In terms of maximum drawdown, FPFD dropped -20.83% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FPFD leads with 6.27% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FPFD has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FPFD has performed better with a 6.27% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.59% for FPFD.
FPFD has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.00% for FETH.
FPFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for FPFD and 0.00% for FETH.
FPFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPFD и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор