Сравнение FPFD с FBTC
FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FPFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FPFD is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FPFD returned 6.27% vs -38.65% for FBTC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FPFD charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FPFD и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPFD показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FPFD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPFD и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 0.73% | 6.46% | 8.16% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FPFD and FBTC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.27 |
The correlation between FPFD and FBTC shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPFD vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FPFD
FBTC
Сравнение FPFD c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPFD | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.86 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.79 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | -1.36 | +10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPFD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.89 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FPFD и FBTC
Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPFD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -49.33% | +28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -49.33% | +46.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -48.00% | +46.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -16.01% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 28.41% | -27.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFD и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.00%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPFD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 9.39% | -8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 34.38% | -32.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 43.61% | -40.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 50.13% | -44.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 50.13% | -44.81% |
Сравнение комиссий FPFD и FBTC
FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFD и FBTC
Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.15% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
FPFD and FBTC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FPFD (1.00%). In terms of maximum drawdown, FPFD dropped -20.83% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FPFD leads with 6.27% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FPFD has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FPFD has performed better with a 6.27% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for FPFD.
FPFD has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.00% for FBTC.
FPFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for FPFD and 0.25% for FBTC.
FPFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPFD и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор