PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFD с ETG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPFD с ETG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) and ETG (Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund) are both funds - FPFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Fidelity, while ETG is a Global Equities fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past 3 years, FPFD returned 7.66%/yr vs 21.34%/yr for ETG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FPFD charges 0.59%/yr vs 2.57%/yr for ETG.

Доходность

Сравнение доходности FPFD и ETG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у ETG с доходностью 2.94%.

FPFD

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.27%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETG

1 день
-1.45%
1 месяц
4.27%
С начала года
2.94%
6 месяцев
6.30%
1 год
22.84%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.36%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPFD и ETG

2026 (YTD)20252024202320222021
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		0.73%6.46%8.50%10.91%-17.11%1.89%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		2.94%36.92%15.46%21.97%-27.62%11.69%

Correlation

The correlation between FPFD and ETG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.47

The correlation between FPFD and ETG has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Часто сравнивают с FPFD:
FPFD с PFFFPFD с PFFAFPFD с JHPIFPFD с FAHCXFPFD с QPFFFPFD с ICVTFPFD с FDRR
Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с EXGETG с SPYETG с ETOETG с AKREXETG с VYM

Доходность на риск

FPFD vs. ETG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFD c ETG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFDETGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.51

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.14

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.38

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

5.47

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFD vs. ETG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа ETG равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и ETG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFDETGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.51

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FPFD и ETG

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и ETG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPFDETGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-74.76%

+53.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-16.64%

+13.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.92%

-16.95%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.45%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-13.48%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

4.19%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и ETG

Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.00%, в то время как у Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPFDETGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

4.76%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

12.32%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

15.24%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

19.82%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

21.25%

-15.93%

Сравнение комиссий FPFD и ETG

FPFD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и ETG

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности ETG в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		6.72%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.15%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPFD and ETG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETG has higher volatility (4.76%) compared to FPFD (1.00%). In terms of maximum drawdown, FPFD dropped -20.83% vs ETG's -74.76%.

FPFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPFD и ETG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор