Сравнение FPFD с BND
FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - FPFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Fidelity, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. FPFD is actively managed, while BND is passively managed. Over the past 3 years, FPFD returned 7.66%/yr vs 3.96%/yr for BND. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FPFD charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности FPFD и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPFD показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%.
FPFD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам FPFD и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 0.73% | 6.46% | 8.50% | 10.91% | -17.11% | 1.89% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.27% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | 0.20% |
Correlation
The correlation between FPFD and BND is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between FPFD and BND shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPFD vs. BND — Ранг доходности на риск
FPFD
BND
Сравнение FPFD c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPFD | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.92 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 5.80 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPFD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.36 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FPFD и BND
Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPFD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -18.58% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.68% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.92% | -5.92% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -2.37% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -3.06% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.88% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFD и BND
Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.00%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPFD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.23% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 2.66% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 3.78% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 6.02% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 5.53% | -0.21% |
Сравнение комиссий FPFD и BND
FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFD и BND
Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности BND в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.97% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.15% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPFD and BND have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BND has higher volatility (1.23%) compared to FPFD (1.00%). In terms of maximum drawdown, FPFD dropped -20.83% vs BND's -18.58%.
On 3-year performance, FPFD leads with 7.66% vs 3.96% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FPFD has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FPFD has performed better with a 7.66% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for FPFD.
FPFD has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 3.97% for BND.
FPFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while BND is Total Bond Market. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for FPFD and 0.03% for BND.
FPFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPFD и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор