PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPF с FCVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPF с FCVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).

FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FPF и FCVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPF и FCVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-3.28%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у FCVSX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции FPF уступали акциям FCVSX по среднегодовой доходности: 5.76% против 11.05% соответственно.

FPF

1 день
0.79%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-2.91%
1 год
5.33%
3 года*
13.75%
5 лет*
2.14%
10 лет*
5.76%

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Fidelity Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с PPSIXFPF с LBFFXFPF с HPSFPF с HPF
Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOFCVSX с VOOG

Сравнение комиссий FPF и FCVSX

FPF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FCVSX в 0.67%.

FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FPF vs. FCVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c FCVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFFCVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.95

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.25

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.42

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

4.29

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPF vs. FCVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FCVSX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и FCVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFFCVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.95

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.35

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.81

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.70

-0.46

Корреляция

Корреляция между FPF и FCVSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и FCVSX

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности FCVSX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%

Просадки

Сравнение просадок FPF и FCVSX

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и FCVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFFCVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-58.76%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-10.68%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-24.18%

-12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-25.08%

-28.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-7.05%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-7.25%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.53%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и FCVSX

Текущая волатильность для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) составляет 5.25%, в то время как у Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFFCVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.86%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

15.63%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

18.35%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

13.83%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

13.74%

+11.26%