PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPF с DPIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPF с DPIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX).

FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. DPIIX управляется Destra. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FPF и DPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPF и DPIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		-1.05%7.85%11.39%5.94%-13.68%4.89%5.82%18.60%-5.62%11.88%

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у DPIIX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции FPF превзошли акции DPIIX по среднегодовой доходности: 5.68% против 4.71% соответственно.

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%

DPIIX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.23%
1 год
6.00%
3 года*
8.75%
5 лет*
2.54%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с HPSFPF с HPF
Часто сравнивают с DPIIX:
DPIIX с PFFADPIIX с PPSIXDPIIX с JPDIXDPIIX с HPSDPIIX с FACVXDPIIX с PFINXDPIIX с PCSFX

Сравнение комиссий FPF и DPIIX

FPF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DPIIX в 1.20%.

DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FPF vs. DPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DPIIX
Ранг доходности на риск DPIIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c DPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFDPIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.07

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.63

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.48

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.82

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

7.73

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPF vs. DPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа DPIIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и DPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFDPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.07

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.61

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.76

-0.52

Корреляция

Корреляция между FPF и DPIIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и DPIIX

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности DPIIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		5.55%5.03%3.98%5.17%4.89%3.87%4.55%4.81%6.27%4.92%4.68%4.52%

Просадки

Сравнение просадок FPF и DPIIX

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки DPIIX в -29.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и DPIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFDPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-29.92%

-23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-3.05%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-19.76%

-17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-29.92%

-23.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-2.37%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-2.78%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

0.73%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и DPIIX

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что FPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFDPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

0.94%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

1.49%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

2.80%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

5.12%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

7.81%

+17.19%