PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEIX с FMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEIX с FMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и First Trust Mortgage Income Fund (FMY).

FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. FMY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и FMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и First Trust Mortgage Income Fund (FMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEIX и FMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-1.78%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		-2.22%8.63%7.04%16.08%-13.03%3.12%4.68%12.92%-3.40%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у FMY с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции FPEIX превзошли акции FMY по среднегодовой доходности: 5.07% против 3.89% соответственно.

FPEIX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.06%
1 год
6.63%
3 года*
9.67%
5 лет*
2.96%
10 лет*
5.07%

FMY

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.54%
1 год
2.49%
3 года*
8.71%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund

First Trust Mortgage Income Fund

Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS
Часто сравнивают с FMY:
FMY с FOVIXFMY с JLSFMY с TFIF.LFMY с FDHIXFMY с FPFFMY с FTHYFMY с VUSSX

Сравнение комиссий FPEIX и FMY

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FMY в 0.03%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
FMY
First Trust Mortgage Income Fund

Доходность на риск

FPEIX vs. FMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FMY
Ранг доходности на риск FMY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEIX c FMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и First Trust Mortgage Income Fund (FMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIXFMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.27

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.44

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.05

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.41

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

1.67

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEIX vs. FMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа FMY равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и FMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIXFMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.27

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.29

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.33

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.31

+0.51

Корреляция

Корреляция между FPEIX и FMY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и FMY

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности FMY в 6.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.09%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		6.93%6.91%7.95%6.64%5.89%5.21%5.18%5.14%5.66%5.45%6.17%6.43%

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и FMY

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, примерно равная максимальной просадке FMY в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и FMY.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIXFMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-27.98%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-7.13%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-19.94%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.83%

-19.94%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-4.24%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-6.84%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.75%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и FMY

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) составляет 1.55%, в то время как у First Trust Mortgage Income Fund (FMY) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIXFMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

4.12%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

7.14%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

9.20%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

13.09%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

11.76%

-5.23%