PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEIX с FMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPEIX с FMY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPEIX (First Trust Preferred Securities and Income Fund) and FMY (First Trust Mortgage Income Fund) are both mutual funds - FPEIX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by First Trust, while FMY is a Mortgage Backed Securities fund managed by First Trust. Over the past 10 years, FPEIX returned 4.98%/yr vs 3.83%/yr for FMY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FPEIX charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for FMY.

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и FMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и First Trust Mortgage Income Fund (FMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FMY с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции FPEIX превзошли акции FMY по среднегодовой доходности: 4.98% против 3.83% соответственно.

FPEIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.86%
1 год
8.25%
3 года*
9.82%
5 лет*
2.99%
10 лет*
4.98%

FMY

1 день
0.01%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.81%
1 год
2.67%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPEIX и FMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		0.36%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		-2.66%8.63%7.04%16.08%-13.03%3.12%4.68%12.92%-3.40%7.24%

Correlation

The correlation between FPEIX and FMY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.15

The correlation between FPEIX and FMY shifts across timeframes, from 0.12 (10 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund

First Trust Mortgage Income Fund

Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с FCPIFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS
Часто сравнивают с FMY:
FMY с VWTAXFMY с FTHYFMY с FDHIXFMY с VUSSXFMY с FPFFMY с JLSFMY с TFIF.L

Доходность на риск

FPEIX vs. FMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FMY
Ранг доходности на риск FMY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEIX c FMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и First Trust Mortgage Income Fund (FMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIXFMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
0.29

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
0.47

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.06

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

0.38

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

1.29

+8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEIX vs. FMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа FMY равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и FMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIXFMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

0.29

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.25

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.33

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.31

+0.53

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и FMY

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, примерно равная максимальной просадке FMY в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и FMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPEIXFMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-27.98%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-7.13%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.11%

-7.13%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-19.94%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.83%

-19.94%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-4.66%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-6.81%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.08%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и FMY

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) составляет 0.96%, в то время как у First Trust Mortgage Income Fund (FMY) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPEIXFMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

2.95%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

7.28%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

9.22%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

13.08%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

11.77%

-5.23%

Сравнение комиссий FPEIX и FMY

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FMY в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и FMY

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности FMY в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		6.91%6.91%7.95%6.64%5.89%5.21%5.18%5.14%5.66%5.45%6.17%6.43%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.02%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%

Часто задаваемые вопросы

FPEIX and FMY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMY has higher volatility (2.95%) compared to FPEIX (0.96%). In terms of maximum drawdown, FPEIX dropped -27.83% vs FMY's -27.98%.

FPEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPEIX и FMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор