PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMY с JLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMY с JLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mortgage Income Fund (FMY) и Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS).

FMY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2005 г.. JLS управляется Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FMY и JLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mortgage Income Fund (FMY) и Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMY и JLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		-2.22%8.63%7.04%16.08%-13.03%3.12%4.68%12.92%-3.40%7.24%
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund		2.84%11.60%17.86%14.88%-17.88%11.02%-5.38%4.26%-1.02%17.03%

Доходность по периодам

С начала года, FMY показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у JLS с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции FMY уступали акциям JLS по среднегодовой доходности: 3.89% против 6.10% соответственно.

FMY

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.54%
1 год
2.49%
3 года*
8.71%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.89%

JLS

1 день
0.63%
1 месяц
-0.11%
С начала года
2.84%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.56%
3 года*
15.54%
5 лет*
5.97%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mortgage Income Fund

Nuveen Mortgage and Income Fund

Часто сравнивают с FMY:
FMY с TFIF.LFMY с FOVIXFMY с FPFFMY с FTHYFMY с FDHIXFMY с PRXAXFMY с VUSSX
Часто сравнивают с JLS:
JLS с PDIJLS с JAAAJLS с PFNJLS с TFIF.LJLS с VUSSXJLS с PRXAXJLS с JBBB

Сравнение комиссий FMY и JLS

FMY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JLS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund
FMY
First Trust Mortgage Income Fund

Доходность на риск

FMY vs. JLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMY
Ранг доходности на риск FMY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JLS
Ранг доходности на риск JLS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMY c JLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mortgage Income Fund (FMY) и Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMYJLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.19

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.64

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.20

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

4.82

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMY vs. JLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMY на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа JLS равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMY и JLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMYJLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.19

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.54

-0.22

Корреляция

Корреляция между FMY и JLS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMY и JLS

Дивидендная доходность FMY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности JLS в 10.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		6.93%6.91%7.95%6.64%5.89%5.21%5.18%5.14%5.66%5.45%6.17%6.43%
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund		10.10%10.13%9.91%9.29%6.56%4.61%4.94%6.20%9.31%13.44%7.11%6.68%

Просадки

Сравнение просадок FMY и JLS

Максимальная просадка FMY за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки JLS в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMY и JLS.

Загрузка...

Показатели просадок

FMYJLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-35.18%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.18%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-23.53%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.94%

-35.18%

+15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-1.65%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-5.87%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.53%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FMY и JLS

Текущая волатильность для First Trust Mortgage Income Fund (FMY) составляет 4.12%, в то время как у Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что FMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMYJLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.54%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

6.45%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

10.50%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

10.53%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

12.40%

-0.64%