PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMY с FPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMY с FPF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mortgage Income Fund (FMY) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF).

FMY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2005 г.. FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FMY и FPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mortgage Income Fund (FMY) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMY и FPF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		-2.09%8.63%7.04%16.08%-13.03%3.12%4.68%12.92%-3.40%7.24%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%

Доходность по периодам

С начала года, FMY показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у FPF с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции FMY уступали акциям FPF по среднегодовой доходности: 3.91% против 5.68% соответственно.

FMY

1 день
0.64%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.76%
1 год
3.04%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.79%
10 лет*
3.91%

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mortgage Income Fund

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с FMY:
FMY с FOVIXFMY с JLSFMY с TFIF.LFMY с FTHYFMY с PRXAXFMY с FDHIXFMY с VUSSX
Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с PPSIXFPF с LBFFXFPF с HPSFPF с HPF

Сравнение комиссий FMY и FPF

FMY берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FPF в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FMY
First Trust Mortgage Income Fund
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FMY vs. FPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMY
Ранг доходности на риск FMY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMY c FPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mortgage Income Fund (FMY) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMYFPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.39

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.56

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.44

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.21

1.35

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMY vs. FPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMY на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPF равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMY и FPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMYFPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.14

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.23

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.24

+0.07

Корреляция

Корреляция между FMY и FPF составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMY и FPF

Дивидендная доходность FMY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности FPF в 9.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		6.97%6.91%7.95%6.64%5.89%5.21%5.18%5.14%5.66%5.45%6.17%6.43%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%

Просадки

Сравнение просадок FMY и FPF

Максимальная просадка FMY за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMY и FPF.

Загрузка...

Показатели просадок

FMYFPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-53.78%

+25.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-10.17%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-37.06%

+17.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.94%

-53.78%

+33.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-7.99%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-8.49%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.33%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FMY и FPF

Текущая волатильность для First Trust Mortgage Income Fund (FMY) составляет 4.13%, в то время как у First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что FMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMYFPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.15%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

6.68%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

12.01%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

14.55%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.77%

25.00%

-13.23%