First Trust Mortgage Income Fund (FMY)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mortgage Income Fund (FMY) снизился на 2.7% с начала года. Текущая цена акции FMY — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,177.

First Trust Mortgage Income Fund (FMY) показал доход в -2.66% с начала года и 2.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMY составила 3.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 26 мая 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FMY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -14.5%.

First Trust Mortgage Income Fund has an annualized alpha of 3.77%, beta of 0.14, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 27, 2005.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (28.60%) than losses (28.54%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FMY составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

FMY имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Mortgage Income Fund (FMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Mortgage Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Mortgage Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Mortgage Income Fund показал максимальную просадку в 27.98%, зарегистрированную 9 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Mortgage Income Fund составляет 4.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.