PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEIX с FIQVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEIX с FIQVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX).

FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. FIQVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и FIQVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEIX и FIQVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-1.78%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-3.12%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		4.10%18.42%8.21%11.53%-15.27%10.04%42.63%28.74%-6.03%

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у FIQVX с доходностью 4.10%.

FPEIX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.06%
1 год
6.63%
3 года*
9.67%
5 лет*
2.96%
10 лет*
5.07%

FIQVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.06%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.29%
1 год
27.33%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS
Часто сравнивают с FIQVX:
FIQVX с FICVXFIQVX с VFIAXFIQVX с VOOFIQVX с CICVXFIQVX с LDPFIQVX с PISHXFIQVX с PCSFX

Сравнение комиссий FPEIX и FIQVX

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIQVX в 0.59%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Доходность на риск

FPEIX vs. FIQVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FIQVX
Ранг доходности на риск FIQVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEIX c FIQVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIXFIQVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.78

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.41

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.56

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

13.36

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEIX vs. FIQVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQVX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и FIQVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIXFIQVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.83

0.00

Корреляция

Корреляция между FPEIX и FIQVX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и FIQVX

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности FIQVX в 11.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.09%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		11.07%11.52%2.13%2.24%3.88%20.80%10.85%3.40%8.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и FIQVX

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки FIQVX в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и FIQVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIXFIQVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-25.04%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-7.74%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-24.16%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-4.30%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-6.83%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.06%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и FIQVX

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) составляет 1.55%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIXFIQVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

6.85%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

12.31%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

15.83%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

13.40%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

15.03%

-8.50%