PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEIX с FICVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEIX с FICVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX).

FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. FICVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и FICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEIX и FICVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-1.78%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		4.07%18.28%8.11%11.39%-15.38%9.93%42.46%28.58%-1.31%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у FICVX с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции FPEIX уступали акциям FICVX по среднегодовой доходности: 5.07% против 11.41% соответственно.

FPEIX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.06%
1 год
6.63%
3 года*
9.67%
5 лет*
2.96%
10 лет*
5.07%

FICVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.23%
1 год
27.21%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS
Часто сравнивают с FICVX:
FICVX с FIQVXFICVX с VCITFICVX с VOOFICVX с PPSIXFICVX с CICVXFICVX с FTCVXFICVX с CCVIX

Сравнение комиссий FPEIX и FICVX

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FICVX в 0.70%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Доходность на риск

FPEIX vs. FICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FICVX
Ранг доходности на риск FICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEIX c FICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIXFICVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.77

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.40

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.53

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

13.24

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEIX vs. FICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICVX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и FICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIXFICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.96

-0.13

Корреляция

Корреляция между FPEIX и FICVX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и FICVX

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности FICVX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.09%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		10.94%11.38%2.02%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.09%4.90%10.39%

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и FICVX

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки FICVX в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и FICVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIXFICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-25.06%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-7.75%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-24.20%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.83%

-25.06%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-4.32%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-5.68%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.07%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и FICVX

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) составляет 1.55%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIXFICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

6.87%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

12.32%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

15.83%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

13.40%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

13.53%

-7.00%