First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Short Duration High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) показал доход в -2.99% с начала года и 3.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDHIX составила 4.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FDHIX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.0%.

First Trust Short Duration High Income Fund: годовая альфа составляет 2.73%, бета — 0.11, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 05.11.2012.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (21.09%) было выше, чем в снижении (18.93%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.20 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.20 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FDHIX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.

FDHIX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Short Duration High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Short Duration High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Short Duration High Income Fund показал максимальную просадку в 20.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Short Duration High Income Fund составляет 3.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.