Сравнение FDHIX с FPF
FDHIX (First Trust Short Duration High Income Fund) and FPF (First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund) are both mutual funds - FDHIX is a Bank Loan fund managed by First Trust, while FPF is a Preferred Stock fund managed by First Trust. Over the past 10 years, FDHIX returned 4.15%/yr vs 5.25%/yr for FPF. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FDHIX charges 1.01%/yr vs 0.02%/yr for FPF.
Доходность
Сравнение доходности FDHIX и FPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDHIX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FPF с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции FDHIX уступали акциям FPF по среднегодовой доходности: 4.15% против 5.25% соответственно.
FDHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 0.26%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 4.15%
- Всё время*
- 4.19%
FPF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -2.13%
- С начала года
- -0.46%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 5.25%
- Всё время*
- 5.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.86M | $1.73M | $1.72M |
Сравнение доходности по годам FDHIX и FPF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHIX First Trust Short Duration High Income Fund | 0.26% | 7.31% | 7.09% | 10.41% | -5.22% | 3.56% | 3.66% | 9.62% | -0.63% | 4.34% |
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund | -0.46% | 13.14% | 20.90% | 5.31% | -25.83% | 9.12% | 9.67% | 28.24% | -11.97% | 15.99% |
Correlation
The correlation between FDHIX and FPF is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2013 г. | 0.33 |
The correlation between FDHIX and FPF shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDHIX vs. FPF — Ранг доходности на риск
FDHIX
FPF
Сравнение FDHIX c FPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDHIX | FPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.23 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 0.64 | +3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDHIX и FPF
Максимальная просадка FDHIX за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHIX и FPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDHIX | FPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -53.78% | +33.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -10.13% | +6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.21% | -11.81% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.09% | -37.06% | +27.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.32% | -53.78% | +33.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.56% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -8.36% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 3.61% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHIX и FPF
Текущая волатильность для First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) составляет 0.67%, в то время как у First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что FDHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDHIX | FPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 2.39% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 7.49% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 8.67% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 14.54% | -11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 25.01% | -20.52% |
Сравнение комиссий FDHIX и FPF
FDHIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FPF в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHIX и FPF
Дивидендная доходность FDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности FPF в 9.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHIX First Trust Short Duration High Income Fund | 5.67% | 6.34% | 7.99% | 6.76% | 4.86% | 3.51% | 4.09% | 4.57% | 4.94% | 4.83% | 4.81% | 4.59% |
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund | 9.38% | 8.85% | 9.17% | 8.31% | 8.62% | 6.75% | 6.55% | 7.08% | 8.79% | 7.63% | 9.31% | 9.16% |
Часто задаваемые вопросы
FDHIX and FPF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPF has higher volatility (2.39%) compared to FDHIX (0.67%). In terms of maximum drawdown, FDHIX dropped -20.32% vs FPF's -53.78%.
FDHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDHIX и FPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор