PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHIX с FMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDHIX с FMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) и First Trust Mortgage Income Fund (FMY).

FDHIX управляется First Trust. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. FMY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FDHIX и FMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) и First Trust Mortgage Income Fund (FMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDHIX и FMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund		-1.99%7.31%7.09%10.41%-5.22%3.56%3.66%9.62%-0.63%4.34%
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		-2.22%8.63%7.04%16.08%-13.03%3.12%4.68%12.92%-3.40%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, FDHIX показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у FMY с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции FDHIX превзошли акции FMY по среднегодовой доходности: 4.36% против 3.89% соответственно.

FDHIX

1 день
1.03%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-0.46%
1 год
4.54%
3 года*
6.56%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.36%

FMY

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.54%
1 год
2.49%
3 года*
8.71%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Short Duration High Income Fund

First Trust Mortgage Income Fund

Часто сравнивают с FDHIX:
FDHIX с FPFFDHIX с FFAFDHIX с FCTFDHIX с FPEIXFDHIX с VARBXFDHIX с FTHYFDHIX с DDFLX
Часто сравнивают с FMY:
FMY с JLSFMY с TFIF.LFMY с FOVIXFMY с FPFFMY с FTHYFMY с VUSSXFMY с PRXAX

Сравнение комиссий FDHIX и FMY

FDHIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FMY в 0.03%.

FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund
FMY
First Trust Mortgage Income Fund

Доходность на риск

FDHIX vs. FMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHIX
Ранг доходности на риск FDHIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FMY
Ранг доходности на риск FMY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHIX c FMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) и First Trust Mortgage Income Fund (FMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDHIXFMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.27

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

0.44

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.05

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.41

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

1.67

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDHIX vs. FMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHIX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FMY равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHIX и FMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDHIXFMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.27

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.29

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.33

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.31

+0.70

Корреляция

Корреляция между FDHIX и FMY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHIX и FMY

Дивидендная доходность FDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности FMY в 6.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund		5.80%6.34%7.99%6.76%4.86%3.51%4.09%4.57%4.94%4.83%4.81%4.59%
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		6.93%6.91%7.95%6.64%5.89%5.21%5.18%5.14%5.66%5.45%6.17%6.43%

Просадки

Сравнение просадок FDHIX и FMY

Максимальная просадка FDHIX за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки FMY в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHIX и FMY.

Загрузка...

Показатели просадок

FDHIXFMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.32%

-27.98%

+7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-7.13%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.09%

-19.94%

+10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.32%

-19.94%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-4.24%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-6.84%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.75%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHIX и FMY

Текущая волатильность для First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) составляет 1.66%, в то время как у First Trust Mortgage Income Fund (FMY) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FDHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDHIXFMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

4.12%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

7.14%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

9.20%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

13.09%

-9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

11.76%

-7.27%