PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEIX с FACVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEIX с FACVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX).

FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и FACVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEIX и FACVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-1.78%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		3.98%17.95%7.92%11.06%-15.59%9.63%42.09%28.21%-1.59%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у FACVX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции FPEIX уступали акциям FACVX по среднегодовой доходности: 5.07% против 11.11% соответственно.

FPEIX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.06%
1 год
6.63%
3 года*
9.67%
5 лет*
2.96%
10 лет*
5.07%

FACVX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.07%
1 год
26.84%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.26%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS
Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с DPIIXFACVX с CCVIXFACVX с LBFFXFACVX с CICVXFACVX с PFINXFACVX с PCSFX

Сравнение комиссий FPEIX и FACVX

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FACVX в 0.97%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Доходность на риск

FPEIX vs. FACVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEIX c FACVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIXFACVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.74

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.37

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.49

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

13.06

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEIX vs. FACVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FACVX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и FACVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIXFACVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.74

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.39

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.93

-0.11

Корреляция

Корреляция между FPEIX и FACVX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и FACVX

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности FACVX в 10.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.09%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		10.75%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и FACVX

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки FACVX в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и FACVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIXFACVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-25.09%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-7.75%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-24.32%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.83%

-25.09%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-4.35%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-5.81%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.07%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и FACVX

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) составляет 1.55%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FACVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIXFACVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

6.83%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

12.30%

-9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

15.82%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

13.40%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

13.53%

-7.00%