Сравнение FPEI с PREF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF).
FPEI и PREF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEI и PREF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEI и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.64% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.46% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 1.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.46%.
FPEI
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
PREF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и PREF
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PREF в 0.55%.
Доходность на риск
FPEI vs. PREF — Ранг доходности на риск
FPEI
PREF
Сравнение FPEI c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.69 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.22 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.95 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 8.56 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FPEI и PREF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и PREF
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности PREF в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.77% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.01% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и PREF
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PREF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEI | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -22.99% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -2.88% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -16.99% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -1.96% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.73% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.66% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и PREF
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что FPEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEI | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.73% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.49% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 3.44% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 4.84% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 6.35% | +2.58% |