Сравнение FPEI с PREF
FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) and PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FPEI returned 4.07%/yr vs 2.94%/yr for PREF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FPEI charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for PREF.
Доходность
Сравнение доходности FPEI и PREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у PREF с доходностью 2.08%.
FPEI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
PREF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPEI и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 2.19% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.07% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 2.08% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 1.38% |
Correlation
The correlation between FPEI and PREF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.45 |
The correlation between FPEI and PREF has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPEI vs. PREF — Ранг доходности на риск
FPEI
PREF
Сравнение FPEI c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPEI | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.00 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 10.39 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPEI и PREF
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPEI | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -22.99% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -2.88% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | -4.39% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -16.99% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.21% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -3.61% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.55% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и PREF
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что FPEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPEI | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.53% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 2.48% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 3.11% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 4.87% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 6.26% | +2.54% |
Сравнение комиссий FPEI и PREF
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PREF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и PREF
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности PREF в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.74% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.20% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
FPEI and PREF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPEI has higher volatility (0.63%) compared to PREF (0.53%). In terms of maximum drawdown, FPEI dropped -27.51% vs PREF's -22.99%.
On 5-year performance, FPEI leads with 4.07% vs 2.94% for PREF. On fees, PREF is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PREF has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.07% return vs 2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PREF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.
FPEI has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 5.20% for PREF.
They also come from different issuers: First Trust and Principal. Their fees differ too: 0.85% for FPEI and 0.55% for PREF.
FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPEI и PREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор