PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEI с PQDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEI с PQDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI).

FPEI и PQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEI и PQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEI и PQDI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		-0.32%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%10.77%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		-0.52%8.46%9.99%6.24%-9.61%3.10%9.81%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у PQDI с доходностью -0.52%.

FPEI

1 день
0.32%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.88%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

PQDI

1 день
0.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.80%
1 год
6.56%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с PFFFPEI с GTIP
Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с SCHDPQDI с KPROPQDI с VOOPQDI с SGOVPQDI с HIDVPQDI с JAAA

Сравнение комиссий FPEI и PQDI

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PQDI в 0.60%.

FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Доходность на риск

FPEI vs. PQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEI c PQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIPQDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.04

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.77

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.02

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

8.85

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEI vs. PQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQDI равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и PQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIPQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.04

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.99

-0.44

Корреляция

Корреляция между FPEI и PQDI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и PQDI

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности PQDI в 5.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.75%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.24%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и PQDI

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PQDI.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIPQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-17.41%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-3.31%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-17.41%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.30%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.59%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.75%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и PQDI

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что FPEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIPQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

1.87%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.50%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

3.22%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

4.64%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

4.57%

+4.35%