Сравнение FPEI с EVPF
FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPEI charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности FPEI и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FPEI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
EVPF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPEI и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 0.79% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.15% |
Correlation
The correlation between FPEI and EVPF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPEI vs. EVPF — Ранг доходности на риск
FPEI
EVPF
Сравнение FPEI c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.10 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и EVPF
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPEI | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -2.36% | -25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.19% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.51% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPEI | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 4.28% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 4.28% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.85% | 4.28% | +4.57% |
Сравнение комиссий FPEI и EVPF
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и EVPF
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.72% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
FPEI and EVPF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.
FPEI has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: First Trust and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.85% for FPEI and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для FPEI и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор