Сравнение FPEI с CSSD
FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPEI charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности FPEI и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у CSSD с доходностью 3.06%.
FPEI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
CSSD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPEI и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 2.19% | 0.65% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 3.06% | 0.49% |
Correlation
The correlation between FPEI and CSSD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPEI vs. CSSD — Ранг доходности на риск
FPEI
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FPEI c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPEI | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPEI и CSSD
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPEI | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -2.32% | -25.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.22% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -0.28% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPEI | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 3.03% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 3.03% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 3.03% | +5.77% |
Сравнение комиссий FPEI и CSSD
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и CSSD
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности CSSD в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 3.15% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.74% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
FPEI and CSSD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.
FPEI has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 3.15% for CSSD.
They also come from different issuers: First Trust and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.85% for FPEI and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для FPEI и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор