Сравнение FPE с EVPF
FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FPE charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности FPE и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FPE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.89%
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPE и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 0.19% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.65% |
Correlation
The correlation between FPE and EVPF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPE vs. EVPF — Ранг доходности на риск
FPE
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FPE c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPE | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPE и EVPF
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPE | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -2.36% | -30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.36% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -0.42% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPE | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 3.84% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 3.84% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 3.84% | +6.33% |
Сравнение комиссий FPE и EVPF
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и EVPF
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности EVPF в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
Часто задаваемые вопросы
FPE and EVPF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for FPE.
FPE has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 1.58% for EVPF.
They also come from different issuers: First Trust and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.85% for FPE and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для FPE и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор